位置: 北京pk10计划在线_北京pk10计划人工在线_pk10全天计划-福建圆点广告礼品有限公司 金融 美国波动率基金赞助商在市场暴跌后调整策略

美国波动率基金赞助商在市场暴跌后调整策略

作者:宗盖 来源:本站原创 时间:2019-04-11

纽约(路透社) - 与华尔街“恐惧指标”挂钩的美国基金背后的一家公司正在改变其投资策略,因为本月突然出现市场暴跌,交易商押注于复杂的工具。

由于证券监管机构正在调查的一起事件导致美国股市收盘后,投资者在市场波动较小或稳定的情况下一度盈利的投资在2月5日遇到灾难性的结果,因为间接与恐惧指标CBOE波动率指数挂钩的产品陷入困境。 。

在本月早些时候大部分价值下跌之后,有效押注低波动性的两只交易所交易产品关闭,其中包括瑞士信贷集团发行的VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term Short-Traded Note,但其他产品仍留在市场上并被吸引投资者的新需求,尽管他们自己的重大损失。

REX股份有限责任公司(REX Shares LLC)周五宣布调整这些基金,以便他们投资于不同于以前的基础工具。

该公司由瑞士信贷和VelocityShares资深人士Greg King创立并运营,该公司在一份声明中表示,REX VolMAXX Long VIX每周期货策略ETF和REX VolMAXX Short VIX每周期货策略ETF的变化将使产品波动性降低。

调整是技术性的。 根据声明,基金经理现在将主要投资于与VIX相关的期货合约,有效期为两到六个月,不到一个月。 该声明称,这些资金可能还会“减少对其他公司管理的与波动相关的产品的风险敞口”。 这些变更将于4月25日生效。

除了声明和向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件外,REX拒绝发表评论。

自两周前动荡以来对这种产品战略的第一次实质性调整将如何收到,还有待观察。

这些调整回应了波动产品对短期VIX期货的需求在2月5日消耗市场流动性的担忧,推动价格上涨并加剧了那些押注价值下跌的交易商的损失。

该公司当时在一份声明中称,富达最近阻止客户购买一些与波动相关的产品,“以保护客户免受当前市场环境中的巨额风险”。

美国证券交易委员会委员卡拉斯坦因周五质疑波动率相关产品的使用,称“问题应该是......我们不能制造复杂而深奥的产品,但我们应该这样做吗?”

Jacqueline Wong编辑

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